Tisíckrát rychlejší při simulacích možného vývoje budou takzvané kvantové počítače oproti současným nejvýkonnějším strojům. I proto třeba největší investiční banka Goldman Sachs spolupracuje se start-upem ze Silicon Valley QC Ware na využití této nové technologie při obchodování na burze. Podle jejich výzkumu by se daly kvantové počítače využít na předvídání pohybů cen již v příštích pěti letech. „Kvantové výpočty mohou mít zásadní dopad na oblast finančních služeb a naše nová práce s QC Ware přináší tuto budoucnost blíže,“ uvádí šéf kvantového výzkumu v Goldman Sachs Wiliam Zeng.  A ostatní banky nechtějí zůstat pozadu.

Pro předvídání náhodných jevů, jako je do jisté míry i vývoj cen na burze, vědci využívají takzvanou metodu Monte Carlo. Tu vymyslel fyzik Stanislav Ulam, když během projektu Manhattan potřebovali při vývoji jaderné bomby předvídat chování neutronů. Základní myšlenka této metody je jednoduchá. Pokud se ví, že k nějaké události dojde jen s jistou pravděpodobností, otočí vědci pomyslnou ruletou. Pokud padne příznivé číslo, událost nastane, jinak točí dál. Skutečné točení rulety, které dalo metodě název, by samozřejmě trvalo příliš dlouho, ale dalo se simulovat na počítačích již ve 40. letech minulého století.

A kvantový tým Goldman Sachs nyní dokázal, že metoda Monte Carlo je ideální pro kvantové počítače. Tyto stroje jsou kvantové proto, že pracují místo klasických bitů s jedničkami a nulami s takzvanými qubity, které mohou navíc být jedničkou a nulou zároveň. Například šachy hraje klasický počítač tak, že vyzkouší všechny možné tahy a jejich důsledky postupně. Pokud tak chce vidět pouhé tři tahy dopředu, musí projít devět milionů možných šachových partií. Kvantový počítač ale prochází všechny partie v jednotlivých tazích najednou. Tedy místo devíti milionů úkonů mu stačí udělat tři.

Stejné je to u metody Monte Carlo. Zatímco současné počítače musí pomyslnou ruletou točit postupně, kvantový počítač jich zvládne bilion za sekundu. A právě tato rychlost otevírá možnosti předvídání i na burze. Tato metoda se sice úspěšně využívá ve fyzice či biologii, pro obchodování na burze dosud selhávala.

Související

Vysoká náročnost výpočtu dosud umožňuje počítačům dělat simulace jen přes noc, kdy se neobchoduje. Což ale má na rychle se měnících trzích za důsledek, že nabízí k využití zastaralá data. Zároveň současné počítače dokážou samy rozhodnout, na základě zpráv o požáru v amazonských pralesech, o potenciálních dopadech na produkci kávy. Kvůli technickým limitům však nemusí zvládnout analyzovat další aktuální data.

To je také důvod, proč velké banky z Wall Street jsou ve vedení výzkumu kvantových počítačů. Vedle Goldman Sachs se touto technikou zabývají i finanční společnosti jako JPMorgan a Citigroup. Kromě zakládání vlastních iniciativ kupují podíly ve start-upech, které se kvantovými výpočty zabývají. Tým JPMorgan už také experimentuje s omezeně funkčními kvantovými počítači a snaží se jim přizpůsobit dnešní algoritmy.

Nezůstat pozadu se snaží podle zprávy konzultační společnosti McKinsey i evropské banky. Například španělská Caixa Bank už testuje možnosti zkombinování klasických a kvantových počítačů. Slibuje si od toho lepší vyhodnocování rizikovosti půjček klientům.

Kvantové počítače nebudou ale využitelné jen na burze. Převrat tak očekávají například farmaceutické společnosti, které by s nimi mohly zpracovávat obrovská množství dat ze zdravotnictví, což by zlevnilo dnes velmi drahý vývoj léků.

Související
Newsletter

Byznys

Nechcete, aby vám uniklo to nejdůležitější z byznysu a finančních trhů?

Každý pátek od nás dostanete souhrn klíčových událostí doplněných o kontext. Autory jsou přední osobnosti Hospodářských novin: Jaroslav Mašek, Luděk Vainert, Milan Mikulka, Jana Klímová a Martin Ehl.

Přihlášením k newsletteru beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Přihlásit se k odběru